- ISIN
- US1281204339
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 19 сент. 2018 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSTIX
Calamos Short-Term Bond Fund (CSTIX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции CSTIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,134.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Short-Term Bond Fund (CSTIX) показал доход в 0.46% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев.
Calamos Short-Term Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CSTIX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.31% | -0.67% | 0.38% | 0.27% | -0.10% | 0.46% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 0.79% | 0.38% | 0.60% | 0.28% | 0.80% | 0.08% | 1.01% | 0.27% | 0.38% | 0.59% | 0.27% | 6.11% |
| 2024 | 0.42% | -0.32% | 0.55% | -0.29% | 0.81% | 0.60% | 1.24% | 0.92% | 0.81% | -0.55% | 0.59% | 0.04% | 4.91% |
| 2023 | 1.20% | -0.71% | 1.11% | 0.21% | -0.25% | -0.04% | 0.50% | 0.41% | -0.24% | -0.32% | 1.59% | 1.23% | 4.76% |
| 2022 | -0.71% | -0.50% | -1.22% | -0.71% | 0.44% | -1.26% | 0.96% | -0.68% | -1.38% | -0.02% | 1.08% | 0.97% | -3.04% |
| 2021 | 0.10% | -0.04% | -0.15% | 0.25% | 0.24% | -0.06% | 0.23% | 0.03% | -0.07% | -0.29% | -0.20% | 0.10% | 0.13% |
Метрики бенчмарка
Calamos Short-Term Bond Fund has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.73%) than losses (3.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.73%
- Участие в снижении
- 3.22%
Комиссия
Комиссия CSTIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSTIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Short-Term Bond Fund (CSTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 13.52 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.44 | $0.42 | $0.29 | $0.24 | $0.33 | $0.34 | $0.35 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.55% | 4.46% | 3.02% | 2.56% | 3.37% | 3.38% | 3.43% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.06 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.24 |
| 2021 | $0.17 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 6.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos Short-Term Bond Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -6.03%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -4.79%март 2020 г. | 15d | 2mo 18d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.35%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.04%апр. 2025 г. | 7d | 19d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.04%окт. 2024 г. | 28d | 1mo 5d | 2mo 3dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| CSTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -56.78% | +50.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -9.10% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -18.90% | +17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.03% | -25.43% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -10.72% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.97% | -1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSTIX
Добавьте Calamos Short-Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSTIX