Сравнение CSTAX с FPDIX
CSTAX (American Funds College 2027 Fund) and FPDIX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CSTAX returned 2.86%/yr vs 11.08%/yr for FPDIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и FPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у FPDIX с доходностью 13.82%.
CSTAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.12%
FPDIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTAX и FPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 1.22% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 4.74% |
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | 13.82% | 24.03% | 15.81% | 20.91% | -17.98% | 17.54% | 18.10% | 9.07% |
Correlation
The correlation between CSTAX and FPDIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between CSTAX and FPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTAX vs. FPDIX — Ранг доходности на риск
CSTAX
FPDIX
Сравнение CSTAX c FPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTAX | FPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.26 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 13.65 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и FPDIX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки FPDIX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и FPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTAX | FPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -32.81% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -10.12% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -16.38% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -27.82% | +13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.24% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -6.16% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.32% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и FPDIX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTAX | FPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.71% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 12.23% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 14.67% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 16.91% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 18.85% | -13.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и FPDIX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.20% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSTAX and FPDIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPDIX has higher volatility (5.71%) compared to CSTAX (1.15%). In terms of maximum drawdown, CSTAX dropped -14.52% vs FPDIX's -32.81%.
FPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTAX и FPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор