PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с DDIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTAX с DDIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSTAX (American Funds College 2027 Fund) and DDIIX (Delaware Wealth Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CSTAX returned 4.99%/yr vs 8.09%/yr for DDIIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSTAX charges 0.41%/yr vs 0.84%/yr for DDIIX.

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и DDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у DDIIX с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям DDIIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.09% соответственно.

CSTAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.99%
3 года*
6.87%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.99%

DDIIX

1 день
0.24%
1 месяц
4.61%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.03%
1 год
23.93%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.94%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTAX и DDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.47%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		10.40%13.58%10.69%12.44%-8.50%18.09%3.11%18.09%-7.03%9.40%

Correlation

The correlation between CSTAX and DDIIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.82

The correlation between CSTAX and DDIIX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

Delaware Wealth Builder Fund

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с MAPOXCSTAX с FKINXCSTAX с AMBFX
Часто сравнивают с DDIIX:
DDIIX с FDFIXDDIIX с CXHYXDDIIX с DCCIXDDIIX с DMTFXDDIIX с DEVLXDDIIX с WMGAXDDIIX с DDVIX

Доходность на риск

CSTAX vs. DDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DDIIX
Ранг доходности на риск DDIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c DDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXDDIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.03

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.31

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.81

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

16.59

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. DDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDIIX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и DDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXDDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и DDIIX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки DDIIX в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и DDIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTAXDDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-47.01%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-6.46%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-11.62%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-15.70%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-29.46%

+14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-6.43%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.48%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и DDIIX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.11%, в то время как у Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTAXDDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.45%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

6.47%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

8.15%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

10.49%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

11.24%

-5.45%

Сравнение комиссий CSTAX и DDIIX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DDIIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и DDIIX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности DDIIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.19%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		6.67%7.38%6.40%4.23%8.05%7.15%2.54%4.46%9.67%2.88%2.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

CSTAX and DDIIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIIX has higher volatility (2.45%) compared to CSTAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, CSTAX dropped -14.52% vs DDIIX's -47.01%.

DDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTAX и DDIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор