PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSX5E.MI с SXRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSX5E.MI с SXRW.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50 while SXRW.DE tracks the FTSE 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSX5E.MI returned 11.32%/yr vs 8.60%/yr for SXRW.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SXRW.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и SXRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у SXRW.DE с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции SXRW.DE по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.60% соответственно.

CSSX5E.MI

1 день
0.77%
1 месяц
7.33%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.49%
1 год
20.75%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.32%

SXRW.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.56%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.52%
1 год
20.05%
3 года*
14.43%
5 лет*
11.47%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и SXRW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.31%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		7.72%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-15.42%25.18%-10.61%8.11%

Correlation

The correlation between CSSX5E.MI and SXRW.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г.

0.69

The correlation between CSSX5E.MI and SXRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с VUAA.L
Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с SWDA.LSXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с EUNL.DESXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с SGLN.L

Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSSX5E.MISXRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.63

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.32

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.53

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

9.23

-2.65

CSSX5E.MI vs. SXRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRW.DE равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и SXRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и SXRW.DE

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, примерно равная максимальной просадке SXRW.DE в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и SXRW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSX5E.MISXRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-40.31%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.91%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-16.86%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-16.86%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-40.31%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.02%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.15%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и SXRW.DE

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSX5E.MISXRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.63%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.23%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.24%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.14%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.89%

+1.43%

Сравнение комиссий CSSX5E.MI и SXRW.DE

CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SXRW.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и SXRW.DE

Ни CSSX5E.MI, ни SXRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSSX5E.MI and SXRW.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSSX5E.MI.

CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while SXRW.DE tracks FTSE 100. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.07% for SXRW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и SXRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор