PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBXD.DE с XESC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE).

DBXD.DE и XESC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-4.98%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		-0.83%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции DBXD.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.07% соответственно.

DBXD.DE

1 день
2.73%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-3.47%
1 год
3.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.54%

XESC.DE

1 день
2.98%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
3.28%
1 год
10.80%
3 года*
13.16%
5 лет*
10.85%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с SCHGXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SXR8.DEXESC.DE с XSX6.DE

Сравнение комиссий DBXD.DE и XESC.DE

И DBXD.DE, и XESC.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBXD.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXD.DEXESC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.62

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.93

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.03

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

3.59

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXD.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XESC.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXD.DEXESC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

-0.01

Корреляция

Корреляция между DBXD.DE и XESC.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и XESC.DE

Ни DBXD.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.19%

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и XESC.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и XESC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBXD.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.98%

-45.38%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.73%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-23.33%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-38.51%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.97%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-8.44%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.11%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и XESC.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеют волатильность 6.90% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBXD.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.61%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.03%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.46%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.28%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.21%

+0.09%