PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSPX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSPX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		1.41%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 4.68% против 8.85% соответственно.

CSSPX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.85%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.08%
10 лет*
4.68%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с IVVCSSPX с VUAA.LCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.ASCSSPX с VUSA.LCSSPX с SPXLCSSPX с VTI
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий CSSPX и VTSNX

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CSSPX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.76

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.32

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.35

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

9.23

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между CSSPX и VTSNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и VTSNX

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.41%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и VTSNX

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSPXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-35.72%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.29%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-29.55%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-35.72%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-8.81%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.16%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и VTSNX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSPXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.48%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.82%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

15.73%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

14.84%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.85%

+1.14%