Сравнение CSSPX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CSSPX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSSPX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 1.41% | 10.61% | 0.84% | 10.75% | -25.08% | 26.46% | -2.35% | 24.80% | -3.86% | 12.95% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 4.68% против 16.72% соответственно.
CSSPX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 4.68%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSSPX и TRLGX
CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
CSSPX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
CSSPX
TRLGX
Сравнение CSSPX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.55 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 1.83 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.77 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CSSPX и TRLGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX и TRLGX
Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 3.41% | 3.46% | 2.78% | 2.85% | 3.02% | 3.21% | 2.41% | 8.61% | 3.95% | 2.79% | 6.89% | 2.68% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX и TRLGX
Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSSPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -55.56% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -18.18% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -40.44% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -40.44% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -14.94% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.71% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.43% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX и TRLGX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 4.60%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSSPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.19% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 12.51% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 22.17% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 22.41% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.73% | -4.74% |