PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSPX с TBCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSSPX (Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both mutual funds - CSSPX is a REIT fund managed by T. Rowe Price, while TBCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, CSSPX returned 5.07%/yr vs 17.93%/yr for TBCIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CSSPX charges 0.90%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 17.93% соответственно.

CSSPX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.35%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.31%
1 год
11.23%
3 года*
8.81%
5 лет*
1.29%
10 лет*
5.07%

TBCIX

1 день
-0.69%
1 месяц
5.17%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.71%
1 год
22.23%
3 года*
29.00%
5 лет*
14.09%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSPX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		6.71%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Correlation

The correlation between CSSPX and TBCIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between CSSPX and TBCIX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с VUAA.LCSSPX с IVVCSSPX с VUSA.ASCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.LCSSPX с SPXLCSSPX с VTI
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с SPYTBCIX с QQQ

Доходность на риск

CSSPX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPXTBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.47

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.06

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

4.57

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.76

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и TBCIX

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и TBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSPXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-43.26%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-16.96%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-23.06%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-43.26%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-43.26%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.69%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-8.07%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.01%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и TBCIX

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 3.51% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSPXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.57%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

12.01%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

15.64%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

23.91%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

22.76%

-5.73%

Сравнение комиссий CSSPX и TBCIX

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и TBCIX

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности TBCIX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.24%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		4.93%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSSPX and TBCIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBCIX has higher volatility (3.57%) compared to CSSPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, CSSPX dropped -40.47% vs TBCIX's -43.26%.

TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSPX и TBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор