Сравнение CSSPX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSSPX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | -0.28% | 10.61% | 0.84% | 10.75% | -25.08% | 26.46% | -2.35% | 24.80% | -3.86% | 12.95% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 4.51% против 15.65% соответственно.
CSSPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 4.51%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSSPX и TBCIX
CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
CSSPX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
CSSPX
TBCIX
Сравнение CSSPX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.50 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 1.75 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CSSPX и TBCIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX и TBCIX
Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 3.47% | 3.46% | 2.78% | 2.85% | 3.02% | 3.21% | 2.41% | 8.61% | 3.95% | 2.79% | 6.89% | 2.68% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX и TBCIX
Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSSPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -43.26% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -16.96% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -43.26% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -43.26% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -16.96% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.15% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.87% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX и TBCIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSSPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.58% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 11.76% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 22.49% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 23.88% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 22.69% | -5.70% |