PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSPX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSPX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		1.41%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 4.68% против 11.41% соответственно.

CSSPX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.85%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.08%
10 лет*
4.68%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с IVVCSSPX с VUAA.LCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.ASCSSPX с VUSA.LCSSPX с SPXLCSSPX с VTI
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий CSSPX и PRWCX

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

CSSPX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.27

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.37

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.34

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

9.70

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.27

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.88

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.57

Корреляция

Корреляция между CSSPX и PRWCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и PRWCX

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.41%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и PRWCX

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSPXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-41.77%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-6.80%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-17.07%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-26.86%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-4.47%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.34%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.64%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и PRWCX

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSPXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.64%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.78%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.57%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.24%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.98%

+4.01%