Сравнение CSSPX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CSSPX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSSPX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 1.41% | 10.61% | 0.84% | 10.75% | -25.08% | 26.46% | -2.35% | 24.80% | -3.86% | 12.95% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 4.68% против 17.31% соответственно.
CSSPX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 4.68%
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSSPX и PRWAX
CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
CSSPX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
CSSPX
PRWAX
Сравнение CSSPX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.66 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 4.75 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CSSPX и PRWAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX и PRWAX
Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 3.41% | 3.46% | 2.78% | 2.85% | 3.02% | 3.21% | 2.41% | 8.61% | 3.95% | 2.79% | 6.89% | 2.68% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX и PRWAX
Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSSPX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -55.06% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -14.05% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -29.38% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -30.50% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -11.33% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.92% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.79% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX и PRWAX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 4.60%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSSPX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.07% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 12.83% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 19.62% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.93% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.84% | -1.85% |