Сравнение CSSPX.MI с INDEX
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) are both funds - CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 14.96%/yr vs 12.82%/yr for INDEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSPX.MI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и INDEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как INDEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.82% соответственно.
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
INDEX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.35% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 12.14% | 3.80% | 32.97% | 7.26% | -6.37% | 38.75% | 3.46% | 31.89% | -3.50% | 4.11% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and INDEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г. | 0.60 |
The correlation between CSSPX.MI and INDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. INDEX — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
INDEX
Сравнение CSSPX.MI c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX.MI | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.48 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 13.23 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX.MI | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.57 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и INDEX
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и INDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -38.44% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.35% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -23.81% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -23.81% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -38.44% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.46% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.24% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.93% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и INDEX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.30% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.60% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.27% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.60% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.08% | -3.00% |
Сравнение комиссий CSSPX.MI и INDEX
CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии INDEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и INDEX
CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 0.94% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and INDEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и INDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор