Сравнение CSSPX.MI с INDEX
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and INDEX (CYBER HORNET S&P 500) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and OneFund respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 15.13%/yr vs 12.87%/yr for INDEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSPX.MI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и INDEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как INDEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 15.13% против 12.87% соответственно.
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.13%
INDEX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.79% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 11.66% | 3.80% | 32.97% | 7.26% | -6.37% | 38.75% | 3.46% | 31.89% | -3.50% | 4.11% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and INDEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.59 |
The correlation between CSSPX.MI and INDEX shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. INDEX — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
INDEX
Сравнение CSSPX.MI c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSPX.MI | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.40 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 12.82 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и INDEX
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и INDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -38.44% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.35% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -23.81% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -23.81% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -38.44% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.99% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.21% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.95% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и INDEX
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 3.42%, в то время как у CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.04% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 9.18% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.58% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 16.66% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.11% | -2.98% |
Сравнение комиссий CSSPX.MI и INDEX
CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии INDEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и INDEX
CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 0.96% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and INDEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и INDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор