PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX.MI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSPX.MI с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 15.13%/yr vs 13.07%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSSPX.MI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.13% против 13.07% соответственно.

CSSPX.MI

1 день
-0.87%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.14%
1 год
24.81%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.13%

BRK-B

1 день
-1.48%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.89%
3 года*
11.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.79%4.27%33.76%22.03%-14.58%40.89%7.57%34.27%-1.05%6.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.30%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between CSSPX.MI and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.40

Over the past year, the correlation between CSSPX.MI and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CSSPX.MI:
CSSPX.MI с SPYCSSPX.MI с IUSA.DECSSPX.MI с IWDA.LCSSPX.MI с SSAC.LCSSPX.MI с ACWI.LCSSPX.MI с VWRD.LCSSPX.MI с VUAA.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CSSPX.MI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX.MI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSSPX.MIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.19

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.37

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

0.26

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

0.59

+11.63

CSSPX.MI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX.MI на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX.MI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSSPX.MI и BRK-B

Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSPX.MIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-45.91%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-11.04%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-20.62%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-22.31%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-28.74%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-13.57%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.76%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.92%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX.MI и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 3.42%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSPX.MIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.30%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

11.32%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

15.23%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.39%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

20.09%

-3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX.MI и BRK-B

Ни CSSPX.MI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSSPX.MI and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор