Сравнение CSSPX.MI с BRK-B
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 14.96%/yr vs 12.68%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.68% соответственно.
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
BRK-B
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.35% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.69% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CSSPX.MI and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
BRK-B
Сравнение CSSPX.MI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX.MI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.38 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | -0.79 | +13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.28 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.49 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и BRK-B
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -45.91% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -11.04% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -20.62% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -22.31% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -28.74% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -17.01% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -9.73% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.30% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 2.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.72% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 11.24% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 15.04% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.37% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 20.09% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и BRK-B
Ни CSSPX.MI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор