PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSSPX.MI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSSPX.MI и BRK-B составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSSPX.MI с BRK-B

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CSSPX.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSSPX.MI или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности CSSPX.MI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSSPX.MI:

0.45

BRK-B:

1.09

Коэф-т Сортино

CSSPX.MI:

0.72

BRK-B:

1.75

Коэф-т Омега

CSSPX.MI:

1.11

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

CSSPX.MI:

0.37

BRK-B:

2.77

Коэф-т Мартина

CSSPX.MI:

1.16

BRK-B:

6.52

Индекс Язвы

CSSPX.MI:

7.38%

BRK-B:

3.75%

Дневная вол-ть

CSSPX.MI:

18.88%

BRK-B:

19.73%

Макс. просадка

CSSPX.MI:

-33.56%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

CSSPX.MI:

-12.13%

BRK-B:

-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX.MI показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.22% против 13.58% соответственно.

CSSPX.MI

С начала года

-9.00%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

-10.09%

1 год

8.56%

3 года

11.76%

5 лет

14.59%

10 лет

12.22%

BRK-B

С начала года

10.93%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

5.34%

1 год

21.33%

3 года

17.38%

5 лет

21.38%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSSPX.MI и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX.MI
Ранг риск-скорректированной доходности CSSPX.MI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSSPX.MI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX.MI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX.MI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX.MI и BRK-B

Ни CSSPX.MI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSSPX.MI и BRK-B

Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX.MI и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 5.35%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...