Сравнение CSRIX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 6.43% против 3.60% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и FIREX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
CSRIX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
CSRIX
FIREX
Сравнение CSRIX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.61 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.05 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 4.43 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и FIREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и FIREX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и FIREX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -71.40% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.75% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -37.14% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -37.14% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -20.18% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -18.74% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и FIREX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.66% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.87% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 12.97% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 13.55% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 13.68% | +6.80% |