Сравнение CSRE с PFFR
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. CSRE is actively managed, while PFFR is passively managed. Over the past year, CSRE returned 10.86% vs 6.82% for PFFR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 0.80%.
CSRE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 9.87% | 3.27% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 0.80% | 3.40% |
Correlation
The correlation between CSRE and PFFR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. PFFR — Ранг доходности на риск
CSRE
PFFR
Сравнение CSRE c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRE | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 2.44 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.16 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CSRE и PFFR
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -53.02% | +39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.57% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.05% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.00% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.80% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и PFFR
Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CSRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.81% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 6.14% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 7.91% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 10.47% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 20.54% | -5.09% |
Сравнение комиссий CSRE и PFFR
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и PFFR
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PFFR в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.30% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.29% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
CSRE and PFFR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSRE has higher volatility (3.56%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs PFFR's -53.02%.
On 1-year performance, CSRE leads with 10.86% vs 6.82% for PFFR. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSRE has performed better with a 10.86% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 2.30% for CSRE.
CSRE is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.45% for PFFR.
PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор