Сравнение CSQIX с SRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и SRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и SRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 0.99% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 3.85% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 5.11% | 29.63% | 33.14% | 44.73% | 5.10% | -6.47% | 4.30% | -4.47% | -6.14% | -11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SRRIX с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции CSQIX уступали акциям SRRIX по среднегодовой доходности: 3.28% против 8.43% соответственно.
CSQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.28%
SRRIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 37.45%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и SRRIX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SRRIX в 2.35%.
Доходность на риск
CSQIX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск
CSQIX
SRRIX
Сравнение CSQIX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | SRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 14.17 | -14.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 44.31 | -44.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 21.63 | -20.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 68.68 | -68.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 615.32 | -615.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 14.17 | -14.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.54 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.77 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.85 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и SRRIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и SRRIX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SRRIX в 19.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 19.16% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и SRRIX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и SRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -27.22% | -53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -0.55% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -17.26% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -27.22% | -53.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.55% | 0.00% | -73.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -10.04% | -37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.06% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и SRRIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.15% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 2.20% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 2.69% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 13.95% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 11.01% | +119.38% |