PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQAX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQAX с TMSRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQAX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQAX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		0.95%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-5.06%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, CSQAX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

CSQAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
-1.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.09%

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.50%
1 год
2.93%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий CSQAX и TMSRX

CSQAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

CSQAX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQAX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQAXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.41

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.85

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.50

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

5.92

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQAX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQAX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQAXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.41

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между CSQAX и TMSRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQAX и TMSRX

Дивидендная доходность CSQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.08%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQAX и TMSRX

Максимальная просадка CSQAX за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQAX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQAXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-10.67%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-1.84%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.28%

-10.59%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.16%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.79%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.50%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQAX и TMSRX

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQAXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.00%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

1.44%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

2.10%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

2.79%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

3.31%

+2.67%