PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQAX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQAX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQAX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQAX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%-0.78%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, CSQAX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

CSQAX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.86%
1 год
-1.79%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.10%

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий CSQAX и GAAVX

CSQAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

CSQAX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQAX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQAXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.95

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

3.08

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.79

-3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

9.05

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQAX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQAX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQAX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQAXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.95

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между CSQAX и GAAVX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQAX и GAAVX

Дивидендная доходность CSQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQAX и GAAVX

Максимальная просадка CSQAX за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQAX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQAXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-9.59%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-3.09%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.28%

-9.59%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.20%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.11%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.54%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQAX и GAAVX

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что CSQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQAXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.85%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

4.81%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

6.82%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.81%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

5.87%

+0.11%