PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQAX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQAX с ADAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQAX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQAX и ADAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-4.31%4.07%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, CSQAX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CSQAX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 3.10% против 6.77% соответственно.

CSQAX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.86%
1 год
-1.79%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.10%

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSAIX
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX

Сравнение комиссий CSQAX и ADAIX

CSQAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

CSQAX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQAX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQAXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

4.18

-4.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

6.85

-7.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

2.06

-1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

10.22

-10.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

38.90

-39.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQAX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQAX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQAX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQAXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

4.18

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.57

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.19

-0.70

Корреляция

Корреляция между CSQAX и ADAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQAX и ADAIX

Дивидендная доходность CSQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок CSQAX и ADAIX

Максимальная просадка CSQAX за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQAX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQAXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-14.75%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-0.64%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.28%

-7.40%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.37%

-14.75%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-0.15%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.85%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.17%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQAX и ADAIX

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CSQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQAXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.40%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

1.09%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

1.54%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

2.69%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

4.33%

+1.65%