PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.AS с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.AS с MDLZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 15.09%/yr vs 5.53%/yr for MDLZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 15.09% против 5.53% соответственно.

CSPX.AS

1 день
1.48%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.86%
1 год
26.61%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.09%

MDLZ

1 день
-2.58%
1 месяц
2.05%
С начала года
16.75%
6 месяцев
16.96%
1 год
-5.40%
3 года*
-5.00%
5 лет*
2.90%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.63%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		16.75%-18.06%-9.71%7.84%9.30%24.54%-0.37%43.60%0.23%-13.67%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and MDLZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.26

The correlation between CSPX.AS and MDLZ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

CSPX.AS vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.ASMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.25

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.22

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

-0.21

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

-0.38

+13.45

CSPX.AS vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и MDLZ

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке MDLZ в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.ASMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-34.38%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-25.68%

+18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-34.38%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-34.38%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-34.38%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-20.42%

+20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-8.75%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

14.43%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и MDLZ

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.34%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.ASMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.34%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

16.34%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

21.64%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

19.29%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.39%

-5.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и MDLZ

CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.20%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.AS and MDLZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор