PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.AS с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CSPX.AS с ^STOXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.86%/yr vs 7.05%/yr for ^STOXX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 14.86% против 7.05% соответственно.

CSPX.AS

1 день
1.55%
1 месяц
0.02%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.11%
1 год
24.76%
3 года*
17.93%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.86%

^STOXX

1 день
1.88%
1 месяц
3.56%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.51%
1 год
16.20%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.99%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		6.82%17.42%5.39%12.74%-13.06%22.10%-3.83%23.78%-13.61%7.68%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and ^STOXX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.65

The correlation between CSPX.AS and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

CSPX.AS vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.AS^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.25

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.88

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.61

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

5.82

+6.20

CSPX.AS vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ^STOXX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и ^STOXX

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.AS^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-60.54%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-9.56%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-16.56%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-22.55%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-35.55%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.10%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-14.61%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.68%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и ^STOXX

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 3.07% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.AS^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.17%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.28%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

12.30%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.22%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.50%

+0.57%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.AS and ^STOXX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор