PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPF с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPF с NPFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CSPF returned 9.14% vs 7.90% for NPFI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.

Доходность

Сравнение доходности CSPF и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPF показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью 1.62%.

CSPF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
-0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPF и NPFI

2026 (YTD)2025
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		2.65%8.03%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.62%8.02%

Correlation

The correlation between CSPF and NPFI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.64

The correlation between CSPF and NPFI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с CSPF:
CSPF с CSNRCSPF с IPPPCSPF с QTPICSPF с PFFACSPF с CSRECSPF с FPFDCSPF с PFXF
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFNPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с BFIXNPFI с SPY

Доходность на риск

CSPF vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPF c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPFNPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.72

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.18

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.49

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

12.02

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPF vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPF на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPF и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPFNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

2.65

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CSPF и NPFI

Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, примерно равная максимальной просадке NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и NPFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPFNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-3.18%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.18%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.11%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.34%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPF и NPFI

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPFNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.83%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.53%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

2.91%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

2.95%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

2.95%

+1.22%

Сравнение комиссий CSPF и NPFI

CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPF и NPFI

Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности NPFI в 6.41%

ПозицияTTM20252024
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		5.16%4.63%0.00%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.41%6.33%5.10%

Часто задаваемые вопросы

CSPF and NPFI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSPF has higher volatility (1.08%) compared to NPFI (0.83%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs NPFI's -3.18%.

On 1-year performance, CSPF leads with 9.14% vs 7.90% for NPFI. On fees, NPFI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 9.14% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NPFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.

NPFI has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 5.16% for CSPF.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and Nuveen. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.55% for NPFI.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPF и NPFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор