PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - CSP1.L tracks the S&P 500 Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.94%/yr vs 15.95%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 20.24%.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%26.56%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%

Correlation

The correlation between CSP1.L and S5EE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between CSP1.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и S5EE.L

Секторы
CSP1.L
S5EE.L

Технологии

38.0%
48.5%

Финансовые услуги

11.3%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.5%

Здравоохранение

8.4%
11.3%

Промышленность

7.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.1%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Технологии

CSP1.L
38.0%
S5EE.L
48.5%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
S5EE.L
16.0%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
S5EE.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
S5EE.L
4.5%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
S5EE.L
3.1%

Энергетика

CSP1.L
3.4%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
S5EE.L

-

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
S5EE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

CSP1.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.65

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.93

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

5.00

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

18.76

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.65

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.17

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и S5EE.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-20.25%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.61%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-20.25%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-20.25%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.09%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.79%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.30%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и S5EE.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.63%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.78%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.81%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.75%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

14.63%

+0.94%

Сравнение комиссий CSP1.L и S5EE.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и S5EE.L

Ни CSP1.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and S5EE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

CSP1.L tracks S&P 500 Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор