Сравнение CSNR с MOO
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Natural Resources funds. CSNR is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, CSNR returned 30.62% vs 15.37% for MOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 12.85%.
CSNR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам CSNR и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.48% | 26.83% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 12.85% | 8.45% |
Correlation
The correlation between CSNR and MOO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between CSNR and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. MOO — Ранг доходности на риск
CSNR
MOO
Сравнение CSNR c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.38 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 3.55 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и MOO
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -69.53% | +54.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.17% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -15.44% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -16.97% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.34% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и MOO
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CSNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.22% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 11.11% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 14.31% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.17% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.12% | +1.64% |
Сравнение комиссий CSNR и MOO
CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и MOO
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MOO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.97% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.19% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and MOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSNR has higher volatility (4.46%) compared to MOO (4.22%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs MOO's -69.53%.
On 1-year performance, CSNR leads with 30.62% vs 15.37% for MOO. On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 30.62% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.
MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.97% for CSNR.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.56% for MOO.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор