PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSNR с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSNR с FTSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, CSNR returned 47.34% vs 4.31% for FTSD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.

Доходность

Сравнение доходности CSNR и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSNR показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.80%.

CSNR

1 день
-0.56%
1 месяц
1.40%
С начала года
21.88%
6 месяцев
24.62%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.31%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNR и FTSD

2026 (YTD)2025
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		21.88%26.55%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.80%5.01%

Correlation

The correlation between CSNR and FTSD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с CSNR:
CSNR с LIMICSNR с CSPFCSNR с NRESCSNR с GNRCSNR с CSRECSNR с BATTCSNR с GUNR
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO

Доходность на риск

CSNR vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSNR
Ранг доходности на риск CSNR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNR c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSNRFTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.30

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
5.27

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

9.59

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.27

38.36

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSNR vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSNR на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSD равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSNR и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSNRFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.30

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

1.04

+0.93

Просадки

Сравнение просадок CSNR и FTSD

Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и FTSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSNRFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-5.32%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-0.45%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.12%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.60%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.11%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNR и FTSD

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CSNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSNRFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.51%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

1.03%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

1.31%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

1.85%

+17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

1.79%

+17.98%

Сравнение комиссий CSNR и FTSD

CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNR и FTSD

Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FTSD в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		1.98%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%

Часто задаваемые вопросы

CSNR and FTSD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSNR has higher volatility (4.24%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs FTSD's -5.32%.

On 1-year performance, CSNR leads with 47.34% vs 4.31% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 47.34% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.

FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.98% for CSNR.

CSNR is categorized as Commodity Producers Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.25% for FTSD.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNR и FTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор