Сравнение CSMDX с SSCDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и SSCDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	1.51%	2.72%	2.24%	18.89%	-14.89%	22.60%	8.29%	29.90%	-5.20%	10.44%
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund	3.52%	12.90%	15.50%	15.50%	-17.15%	23.46%	16.21%	27.12%	-17.10%	9.72%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 3.52%.

CSMDX

1 день: -0.39%

1 месяц: -8.78%

С начала года: 1.51%

6 месяцев: 1.88%

1 год: 9.49%

3 года*: 5.94%

5 лет*: 3.80%

10 лет*: —

SSCDX

1 день: -1.72%

1 месяц: -7.13%

С начала года: 3.52%

6 месяцев: 5.65%

1 год: 24.10%

3 года*: 14.77%

5 лет*: 7.39%

10 лет*: 9.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Название символа

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CSMDX:

CSMDX с IJR CSMDX с AUERX CSMDX с CAMSX CSMDX с SSLCX CSMDX с WESCX CSMDX с PRCGX CSMDX с RIVSX

Часто сравнивают с SSCDX:

SSCDX с REBYX SSCDX с IMCG SSCDX с SDVGX SSCDX с SIBAX SSCDX с SNGVX SSCDX с SSMGX SSCDX с SDMGX

Сравнение комиссий CSMDX и SSCDX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

SSCDX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

CSMDX

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SSCDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSMDX	SSCDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	1.16	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.89	1.71	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.24	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.58	1.69	-1.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.19	7.32	-5.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SSCDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSMDX	SSCDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	1.16	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.37	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.48	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.43	-0.04

Корреляция

Корреляция между CSMDX и SSCDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и SSCDX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SSCDX в 2.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	3.09%	3.14%	1.33%	0.81%	4.07%	6.67%	0.38%	2.61%	4.40%	0.13%	0.00%	0.00%
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund	2.13%	2.21%	1.79%	1.07%	4.26%	8.47%	0.77%	1.33%	2.69%	0.85%	1.16%	0.87%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и SSCDX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, примерно равная максимальной просадке SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и SSCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSMDX	SSCDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.28%	-38.79%	+1.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.33%	-13.18%	-0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.60%	-27.06%	+2.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.79%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.20%	-8.22%	-0.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.84%	-7.09%	+1.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.52%	3.04%	+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и SSCDX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSMDX	SSCDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.58%	5.97%	-1.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.22%	12.14%	-1.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.31%	20.88%	-1.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.12%	20.03%	-1.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.25%	20.62%	-1.37%

Сравнение CSMDX с SSCDX

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и SSCDX

Сравнение доходности по годам CSMDX и SSCDX

Доходность по периодам

CSMDX

SSCDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSMDX и SSCDX

Доходность на риск

CSMDX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

CSMDX

SSCDX

Сравнение CSMDX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSMDX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и SSCDX

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и SSCDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и SSCDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)