PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с NSIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMDX с NSIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) and NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CSMDX returned 4.87%/yr vs 6.12%/yr for NSIDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSMDX charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for NSIDX.

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и NSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у NSIDX с доходностью 17.13%.

CSMDX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.47%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.48%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

NSIDX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.03%
1 год
39.74%
3 года*
18.10%
5 лет*
6.12%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMDX и NSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		11.47%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		17.13%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%10.35%

Correlation

The correlation between CSMDX and NSIDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between CSMDX and NSIDX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Northern Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с SSLCXCSMDX с AFMCXCSMDX с WESCXCSMDX с IJRCSMDX с SIVIXCSMDX с AUERXCSMDX с AZBIX
Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NSGRXNSIDX с NHFIXNSIDX с NOINX

Доходность на риск

CSMDX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXNSIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.03

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.89

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.66

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

12.90

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. NSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа NSIDX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и NSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXNSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и NSIDX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и NSIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDXNSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-59.02%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.97%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-27.71%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-32.89%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.41%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-12.06%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и NSIDX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 3.49%, в то время как у Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDXNSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.76%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.73%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

19.83%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

24.23%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

24.26%

-5.10%

Сравнение комиссий CSMDX и NSIDX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и NSIDX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности NSIDX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		2.82%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.34%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%

Часто задаваемые вопросы

CSMDX and NSIDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIDX has higher volatility (5.76%) compared to CSMDX (3.49%). In terms of maximum drawdown, CSMDX dropped -37.28% vs NSIDX's -59.02%.

NSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMDX и NSIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор