PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с QQJG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG).

CSMD и QQJG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и QQJG

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.93%
1 год
28.17%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQQQJG с QQQJQQJG с FNCMXQQJG с FDLQQJG с ^NDXQQJG с MGKQQJG с JEPQ

Сравнение комиссий CSMD и QQJG

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

CSMD vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDQQJGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.31

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.92

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.63

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.94

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.31

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.17

+0.26

Корреляция

Корреляция между CSMD и QQJG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и QQJG

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%.

TTM20252024202320222021
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и QQJG

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и QQJG.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-36.76%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.51%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-2.09%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-15.85%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.12%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и QQJG

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

0.00%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

11.78%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

21.80%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

22.13%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

22.13%

-2.43%