PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с QQJG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while QQJG is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 18.92% for QQJG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и QQJG

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%7.55%

Correlation

The correlation between CSMD and QQJG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.79

The correlation between CSMD and QQJG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSMD и QQJG

Секторы
CSMD
QQJG

Промышленность

31.1%
6.4%

Технологии

25.3%
44.5%

Здравоохранение

14.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.4%

Финансовые услуги

3.7%
0.1%

Энергетика

3.6%
1.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CSMD
31.1%
QQJG
6.4%

Технологии

CSMD
25.3%
QQJG
44.5%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
QQJG
18.2%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
QQJG
14.3%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
QQJG
3.4%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
QQJG
0.1%

Энергетика

CSMD
3.6%
QQJG
1.6%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
QQJG
2.5%

Недвижимость

CSMD
1.6%
QQJG

-

Коммуникационные услуги

CSMD

-

QQJG
6.2%

Коммунальные услуги

CSMD

-

QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

CSMD vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.37

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.97

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.42

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

8.87

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.17

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CSMD и QQJG

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-36.76%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-7.93%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-15.32%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.15%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и QQJG

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

0.00%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

8.32%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

14.05%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.70%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.70%

-1.93%

Сравнение комиссий CSMD и QQJG

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и QQJG

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and QQJG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs QQJG's -36.76%.

On 1-year performance, QQJG leads with 18.92% vs 14.97% for CSMD. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQJG has performed better with a 18.92% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор