Сравнение CSMD с FEMG
CSMD (Congress SMID Growth ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.
Доходность
Сравнение доходности CSMD и FEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSMD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMG
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSMD и FEMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 7.89% |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 4.23% |
Correlation
The correlation between CSMD and FEMG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов CSMD и FEMG
Секторы
CSMD
FEMG
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
CSMD
FEMG
Технологии
CSMD
FEMG
Здравоохранение
CSMD
FEMG
Потребительский циклический сектор
CSMD
FEMG
Потребительский защитный сектор
CSMD
FEMG
Финансовые услуги
CSMD
FEMG
Энергетика
CSMD
FEMG
Сырьевые материалы
CSMD
FEMG
Недвижимость
CSMD
FEMG
Коммуникационные услуги
CSMD
-
FEMG
Коммунальные услуги
CSMD
-
FEMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSMD vs. FEMG — Ранг доходности на риск
CSMD
FEMG
Сравнение CSMD c FEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | FEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 4.78 | -4.12 |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и FEMG
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и FEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSMD | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -3.29% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.96% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и FEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSMD | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 12.29% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.29% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.29% | +7.48% |
Сравнение комиссий CSMD и FEMG
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и FEMG
Ни CSMD, ни FEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSMD and FEMG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.
CSMD and FEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Congress and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.23% for FEMG.
Подберите оптимальное распределение для CSMD и FEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор