Сравнение CSIQ с XCSR.TO
CSIQ (Canadian Solar Inc.) is a stock, while XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Over the past 5 years, CSIQ returned -12.84%/yr vs 10.25%/yr for XCSR.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSIQ и XCSR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSIQ торгуется в USD, в то время как XCSR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCSR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSIQ показывает доходность -17.84%, что значительно ниже, чем у XCSR.TO с доходностью 5.30%.
CSIQ
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- 23.06%
- С начала года
- -17.84%
- 6 месяцев
- -16.65%
- 1 год
- 78.68%
- 3 года*
- -20.96%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- 1.10%
XCSR.TO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIQ и XCSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIQ Canadian Solar Inc. | -17.84% | 113.76% | -57.61% | -15.11% | -1.25% | -38.93% | 211.87% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 5.30% | 41.83% | 13.53% | 17.80% | -20.13% | 23.21% | 5,028.12% |
Correlation
The correlation between CSIQ and XCSR.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between CSIQ and XCSR.TO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIQ vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск
CSIQ
XCSR.TO
Сравнение CSIQ c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIQ | XCSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.47 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 9.53 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIQ | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.75 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.08 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CSIQ и XCSR.TO
Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки XCSR.TO в -30.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и XCSR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIQ | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -30.65% | -65.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.94% | -11.81% | -52.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.64% | -16.46% | -67.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -30.65% | -55.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.56% | -1.49% | -68.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.09% | -7.67% | -53.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 3.05% | +30.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIQ и XCSR.TO
Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIQ | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.98% | 4.32% | +24.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.86% | 13.75% | +52.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.12% | 16.66% | +78.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 17.59% | +54.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.64% | 1,376.78% | -1,313.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIQ и XCSR.TO
CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIQ Canadian Solar Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 1.65% | 1.73% | 2.20% | 2.61% | 2.78% | 1.53% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CSIQ and XCSR.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSIQ и XCSR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор