Сравнение CSIFX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.92% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и PUDZX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
CSIFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
CSIFX
PUDZX
Сравнение CSIFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.98 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.57 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.35 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 13.15 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.98 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и PUDZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и PUDZX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и PUDZX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -21.53% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -8.20% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -17.98% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -21.53% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -2.44% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -5.31% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.47% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и PUDZX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.60% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 6.24% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 9.70% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.58% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 9.70% | +1.31% |