Сравнение CSIFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 5.38% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и NWQIX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
CSIFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CSIFX
NWQIX
Сравнение CSIFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.58 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.49 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.91 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 11.90 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.58 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и NWQIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и NWQIX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и NWQIX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -23.89% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -3.75% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -17.75% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -23.89% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -2.94% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.04% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.92% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и NWQIX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.50% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 2.76% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 4.41% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 5.64% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 6.31% | +4.70% |