PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHZX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHZX с FSENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CSHZX returned 10.09%/yr vs 9.79%/yr for FSENX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSHZX charges 1.20%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности CSHZX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHZX показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 36.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSHZX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции FSENX немного отстают с 9.79%.

CSHZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
23.89%
6 месяцев
21.41%
1 год
27.01%
3 года*
27.56%
5 лет*
21.38%
10 лет*
10.09%

FSENX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.08%
С начала года
36.38%
6 месяцев
32.95%
1 год
56.07%
3 года*
19.61%
5 лет*
22.18%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHZX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		23.89%3.69%41.96%15.20%24.20%38.80%-28.06%12.37%-12.72%-8.10%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		36.38%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between CSHZX and FSENX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2010 г.

0.75

The correlation between CSHZX and FSENX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Cushing MLP Premier Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с CSHZX:
CSHZX с MLAAXCSHZX с EPLCXCSHZX с MMRIXCSHZX с CRARXCSHZX с MHCAXCSHZX с MSPIXCSHZX с MSTIX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

CSHZX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHZX
Ранг доходности на риск CSHZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHZX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHZX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHZX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHZX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHZXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.71

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.44

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

5.35

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

15.73

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHZX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHZX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHZX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHZXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CSHZX и FSENX

Максимальная просадка CSHZX за все время составила -76.00%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHZX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHZXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-76.24%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.95%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-25.85%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-28.02%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.12%

-72.11%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.14%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-17.01%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.38%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHZX и FSENX

Текущая волатильность для MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) составляет 6.09%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что CSHZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHZXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.62%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

15.36%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

19.69%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

27.26%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

30.96%

-4.66%

Сравнение комиссий CSHZX и FSENX

CSHZX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHZX и FSENX

Дивидендная доходность CSHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности FSENX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		9.63%11.65%6.16%8.16%8.77%11.69%14.40%8.96%13.78%10.72%10.40%9.96%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.57%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CSHZX and FSENX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.62%) compared to CSHZX (6.09%). In terms of maximum drawdown, CSHZX dropped -76.00% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHZX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор