PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHZX с EPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHZX с EPLCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) and EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) are both mutual funds - CSHZX is a Energy Equities fund managed by New York Life, while EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, CSHZX returned 10.19%/yr vs 11.20%/yr for EPLCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSHZX charges 1.20%/yr vs 0.73%/yr for EPLCX.

Доходность

Сравнение доходности CSHZX и EPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHZX показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у EPLCX с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции CSHZX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.20% соответственно.

CSHZX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.77%
С начала года
24.88%
6 месяцев
25.13%
1 год
26.25%
3 года*
28.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
10.19%

EPLCX

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.07%
1 год
23.77%
3 года*
18.95%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHZX и EPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		24.88%3.69%41.96%15.20%24.20%38.80%-28.06%12.37%-12.72%-8.10%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		14.32%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%

Correlation

The correlation between CSHZX and EPLCX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CSHZX and EPLCX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Cushing MLP Premier Fund

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Часто сравнивают с CSHZX:
CSHZX с MLAAXCSHZX с MMRIXCSHZX с CRARXCSHZX с MHCAXCSHZX с MSXAXCSHZX с MSPIXCSHZX с MSTIX
Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с MGDIXEPLCX с EPSYXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCX

Доходность на риск

CSHZX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHZX
Ранг доходности на риск CSHZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHZX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHZX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHZX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHZX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHZX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSHZXEPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.50

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.61

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.92

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

15.40

-6.00

CSHZX vs. EPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHZX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPLCX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHZX и EPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSHZX и EPLCX

Максимальная просадка CSHZX за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHZX и EPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHZXEPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-35.85%

-40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.37%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-14.25%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-16.12%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.12%

-35.85%

-34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.66%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-3.53%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.62%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHZX и EPLCX

MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CSHZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHZXEPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.17%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.54%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

10.02%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

13.48%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

15.67%

+10.60%

Сравнение комиссий CSHZX и EPLCX

CSHZX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHZX и EPLCX

Дивидендная доходность CSHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности EPLCX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		9.55%11.65%6.16%8.16%8.77%11.69%14.40%8.96%13.78%10.72%10.40%9.96%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.43%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%

Часто задаваемые вопросы

CSHZX and EPLCX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHZX has higher volatility (5.60%) compared to EPLCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, CSHZX dropped -76.00% vs EPLCX's -35.85%.

EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHZX и EPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор