Сравнение CSH2.L с 500G.L
CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. CSH2.L is actively managed, while 500G.L is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.07%/yr vs 16.24%/yr for 500G.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 2.07% против 16.24% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and 500G.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
500G.L
Сравнение CSH2.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH2.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | 1.51 | +2.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.66 | 4.08 | +23.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 159.04 | 15.27 | +143.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH2.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05 | 2.76 | +5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.49 | 1.05 | +5.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.68 | 1.05 | +3.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | 1.07 | +3.55 |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и 500G.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -25.52% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -7.12% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -21.12% | +20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -21.12% | +20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -25.52% | +25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.29% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.91% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и 500G.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.65% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 7.13% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 10.55% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 14.31% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 15.54% | -15.10% |
Сравнение комиссий CSH2.L и 500G.L
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и 500G.L
Ни CSH2.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and 500G.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while 500G.L is S&P 500. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор