PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с TISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и TISVX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у TISVX с доходностью 0.63%.

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с DISMXCSGIX с ACINXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с ALOIXCSGIX с CTSIXCSGIX с OAKEX
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX

Сравнение комиссий CSGIX и TISVX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии TISVX в 1.01%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
TISVX
Transamerica International Small Cap Value

Доходность на риск

CSGIX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXTISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.91

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.90

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

6.53

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISVX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXTISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между CSGIX и TISVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и TISVX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TISVX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и TISVX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и TISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-38.08%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.94%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-8.83%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.38%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.19%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и TISVX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Transamerica International Small Cap Value (TISVX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

6.52%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

10.33%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.80%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.70%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.80%

+0.30%