PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и ISCAX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью -0.29%.

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий CSGIX и ISCAX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии ISCAX в 1.24%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Доходность на риск

CSGIX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.37

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.18

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

9.41

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между CSGIX и ISCAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и ISCAX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и ISCAX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-71.55%

+45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.91%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-9.40%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-22.33%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.06%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и ISCAX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.83%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

10.76%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

17.44%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.32%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.31%

-0.21%