Сравнение CSEN с EIPX
CSEN (Cohen & Steers Future of Energy Active ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSEN charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности CSEN и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSEN
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEN и EIPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | -2.11% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 1.28% |
Correlation
The correlation between CSEN and EIPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSEN vs. EIPX — Ранг доходности на риск
CSEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение CSEN c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Future of Energy Active ETF (CSEN) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSEN | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSEN и EIPX
Максимальная просадка CSEN за все время составила -5.10%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEN и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEN | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.10% | -15.43% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.22% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.30% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEN и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEN | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 11.47% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.00% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.00% | +0.07% |
Сравнение комиссий CSEN и EIPX
CSEN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEN и EIPX
Дивидендная доходность CSEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности EIPX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.71% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
CSEN and EIPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSEN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSEN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.33% for CSEN.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for CSEN and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для CSEN и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор