Сравнение CSEIX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.80% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -2.01% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 6.19% против 2.60% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.19%
VGRLX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и VGRLX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
CSEIX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
CSEIX
VGRLX
Сравнение CSEIX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.28 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.73 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.15 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 5.01 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.28 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и VGRLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и VGRLX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VGRLX в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.04% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.79% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и VGRLX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -38.77% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -14.35% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -35.54% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -38.77% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -11.19% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -10.89% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.30% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и VGRLX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.54% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.68% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 12.41% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 13.81% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 14.69% | +6.23% |