Сравнение CSDIX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDIX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDIX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 2.48% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDIX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 6.43% против 2.44% соответственно.
CSDIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.43%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDIX и VGRNX
CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
CSDIX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
CSDIX
VGRNX
Сравнение CSDIX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDIX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.20 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.62 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 4.29 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.20 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CSDIX и VGRNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDIX и VGRNX
Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.00% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок CSDIX и VGRNX
Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -38.77% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.35% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -35.59% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.68% | -38.77% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -12.65% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -10.74% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.23% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDIX и VGRNX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.62% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.54% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 12.33% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 13.80% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 14.69% | +6.15% |