PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с VGRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.17%/yr vs 2.45%/yr for VGRNX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.11%/yr for VGRNX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 7.17% против 2.45% соответственно.

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%

VGRNX

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.06%
1 год
7.24%
3 года*
8.64%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-1.13%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Correlation

The correlation between CSDIX and VGRNX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2010 г.

0.56

The correlation between CSDIX and VGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с VNQIVGRNX с JEPIVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с VOOVGRNX с GREIX

Доходность на риск

CSDIX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXVGRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.56

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.89

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.47

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

1.45

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VGRNX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и VGRNX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и VGRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-38.77%

-33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-14.35%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-15.82%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-35.59%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-38.77%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-10.42%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-10.71%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.60%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и VGRNX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеют волатильность 3.79% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.80%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.16%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.05%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

14.00%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

14.79%

+6.07%

Сравнение комиссий CSDIX и VGRNX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и VGRNX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VGRNX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.76%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Часто задаваемые вопросы

CSDIX and VGRNX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGRNX has higher volatility (3.80%) compared to CSDIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs VGRNX's -38.77%.

CSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и VGRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор