PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSDIX с JIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с JIREX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSDIX returned 6.83%/yr vs 5.20%/yr for JIREX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.85%/yr for JIREX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и JIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у JIREX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции JIREX по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.20% соответственно.

CSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.93%
1 год
14.11%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.83%

JIREX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
12.70%
С начала года
15.85%
1 год
16.52%
3 года*
9.75%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и JIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		14.93%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		15.85%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%

Correlation

The correlation between CSDIX and JIREX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.97

Over the past year, the correlation between CSDIX and JIREX has dropped to 0.74 - well below their long-term average of 0.97, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

JHancock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VNQCSDIX с VOOCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с CSRIXCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с FIRIXJIREX с BREFXJIREX с RNWGXJIREX с VEIPXJIREX с VTJIREX с JAAAX

Доходность на риск

CSDIX vs. JIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c JIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDIXJIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.53

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.20

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.98

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

9.91

-4.16

CSDIX vs. JIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIREX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и JIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и JIREX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и JIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXJIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-73.35%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.36%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-20.46%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-34.41%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-41.23%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.40%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-14.75%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.12%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и JIREX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеют волатильность 4.77% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXJIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.59%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.37%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

14.39%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.22%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

21.08%

-0.19%

Сравнение комиссий CSDIX и JIREX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JIREX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и JIREX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.21%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%

Часто задаваемые вопросы

CSDIX and JIREX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDIX has higher volatility (4.77%) compared to JIREX (4.59%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs JIREX's -73.35%.

JIREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и JIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор