PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с JIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с JIREX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и JIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и JIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		2.30%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у JIREX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции JIREX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.70% соответственно.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

JIREX

1 день
-0.72%
1 месяц
-7.15%
С начала года
2.30%
6 месяцев
0.32%
1 год
2.47%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

JHancock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX
Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с VEIPXJIREX с RNWGXJIREX с FIRIXJIREX с JAAAXJIREX с FSREXJIREX с VGRNX

Сравнение комиссий CSDIX и JIREX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JIREX в 0.85%.

JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

CSDIX vs. JIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c JIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXJIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.26

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.51

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.03

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

0.10

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. JIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIREX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и JIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXJIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между CSDIX и JIREX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и JIREX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и JIREX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и JIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXJIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-73.35%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.99%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-34.41%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-41.23%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-9.74%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-14.91%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.94%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и JIREX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXJIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.92%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.48%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

18.63%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.17%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.02%

-0.18%