Сравнение CSDIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 1.50% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 3.08% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.28% соответственно.
CSDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.33%
IVRSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDIX и IVRSX
CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
CSDIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
CSDIX
IVRSX
Сравнение CSDIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.29 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.01 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.02 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CSDIX и IVRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDIX и IVRSX
Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности IVRSX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.03% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.77% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CSDIX и IVRSX
Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -73.77% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.85% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -34.51% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.68% | -45.19% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -10.69% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.97% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.70% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDIX и IVRSX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.29% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.23% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.13% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.98% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.65% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.53% | -0.69% |