PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с FRIRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.00%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции FRIRX по среднегодовой доходности: 6.33% против 5.26% соответственно.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

FRIRX

1 день
0.33%
1 месяц
-3.11%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.37%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с PRERXFRIRX с POSIX

Сравнение комиссий CSDIX и FRIRX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

CSDIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.91

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.21

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.10

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

4.66

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Корреляция

Корреляция между CSDIX и FRIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и FRIRX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FRIRX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.62%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и FRIRX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-34.50%

-37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-4.30%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-18.18%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-34.50%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-3.11%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-3.30%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.01%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и FRIRX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.57%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

2.81%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

4.91%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

6.53%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

9.49%

+11.35%