Сравнение CSD с QIDX
CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CSD is passively managed, while QIDX is actively managed. Over the past year, CSD returned 74.47% vs 11.74% for QIDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSD charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности CSD и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 45.22%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 8.20%.
CSD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 45.22%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 74.47%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 15.04%
QIDX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSD и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 45.22% | 21.58% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 8.20% | 6.60% |
Correlation
The correlation between CSD and QIDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CSD and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSD vs. QIDX — Ранг доходности на риск
CSD
QIDX
Сравнение CSD c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSD | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 1.70 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.76 | 5.63 | +20.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSD и QIDX
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSD | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -14.99% | -55.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -6.92% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.95% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -2.24% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.09% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и QIDX
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSD | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 2.94% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 8.53% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 11.08% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 14.52% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 14.52% | +10.38% |
Сравнение комиссий CSD и QIDX
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и QIDX
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QIDX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSD and QIDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSD has higher volatility (7.76%) compared to QIDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, CSD leads with 74.47% vs 11.74% for QIDX. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSD has performed better with a 74.47% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
QIDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.11% for CSD.
They also come from different issuers: Invesco and Indexperts. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.50% for QIDX.
CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSD и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор