Сравнение CSCL с SPXS
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CSCL is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past year, CSCL returned 122.39% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. CSCL charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 80.70%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам CSCL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 80.70% | 20.73% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -27.24% |
Correlation
The correlation between CSCL and SPXS is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CSCL
SPXS
Сравнение CSCL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.94 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -1.62 | +11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и SPXS
Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -100.00% | +69.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -43.64% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -100.00% | +69.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -96.31% | +86.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 25.40% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и SPXS
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что CSCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 10.70% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 30.07% | +28.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 37.65% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 50.74% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 53.50% | +10.35% |
Сравнение комиссий CSCL и SPXS
CSCL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и SPXS
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and SPXS have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCL has higher volatility (22.72%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, CSCL dropped -30.64% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, CSCL leads with 122.39% vs -41.05% for SPXS. On fees, CSCL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCL has performed better with a 122.39% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.41% for CSCL.
CSCL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 1.08% for SPXS.
CSCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор