Сравнение CSB с SMDX
CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CSB is passively managed, while SMDX is actively managed. Over the past year, CSB returned 20.88% vs 29.15% for SMDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSB и SMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSB показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у SMDX с доходностью 15.69%.
CSB
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 10.15%
SMDX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSB и SMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 11.28% | 2.94% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 15.69% | 14.46% |
Correlation
The correlation between CSB and SMDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between CSB and SMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSB vs. SMDX — Ранг доходности на риск
CSB
SMDX
Сравнение CSB c SMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSB | SMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.38 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 11.75 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSB и SMDX
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSB | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -14.52% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -8.66% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.80% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -2.32% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.49% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и SMDX
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.79%, в то время как у Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSB | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.23% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 11.79% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 16.67% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.99% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.99% | +0.32% |
Сравнение комиссий CSB и SMDX
И CSB, и SMDX имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и SMDX
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SMDX в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.22% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.52% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSB and SMDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDX has higher volatility (4.23%) compared to CSB (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs SMDX's -14.52%.
On 1-year performance, SMDX leads with 29.15% vs 20.88% for CSB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 29.15% return vs 20.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSB and SMDX have the same expense ratio: 0.35% per year.
CSB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.52% for SMDX.
They also come from different issuers: Crestview and Intech.
SMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSB и SMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор