PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAIX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%7.06%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий CSAIX и QNZNX

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

CSAIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

2.04

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

2.55

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.76

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

13.76

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.04

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.79

-1.56

Корреляция

Корреляция между CSAIX и QNZNX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и QNZNX

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и QNZNX

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-18.38%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.29%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-2.17%

-18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-2.88%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

2.07%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и QNZNX

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.66%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.89%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.67%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

12.20%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

12.20%

-2.18%