PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с GMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSAIX с GMSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) and GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, CSAIX returned 0.63%/yr vs 3.09%/yr for GMSAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSAIX charges 1.30%/yr vs 1.54%/yr for GMSAX.

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и GMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у GMSAX с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям GMSAX по среднегодовой доходности: 0.63% против 3.09% соответственно.

CSAIX

1 день
0.36%
1 месяц
0.73%
С начала года
6.48%
6 месяцев
8.84%
1 год
13.32%
3 года*
-3.21%
5 лет*
0.32%
10 лет*
0.63%

GMSAX

1 день
0.21%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
17.97%
3 года*
0.52%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSAIX и GMSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		6.48%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		8.06%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%

Correlation

The correlation between CSAIX and GMSAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.66

The correlation between CSAIX and GMSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с CRSOXCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIX
Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с LFMAXGMSAX с GFIRXGMSAX с EVOIXGMSAX с LCSIXGMSAX с ABYAXGMSAX с RWSIX

Доходность на риск

CSAIX vs. GMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c GMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIXGMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.35

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.29

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.80

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

12.23

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAIX vs. GMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа GMSAX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и GMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIXGMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.35

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и GMSAX

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки GMSAX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и GMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSAIXGMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-23.58%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-4.81%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-22.56%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-23.58%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-23.58%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.44%

-6.17%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-7.26%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.49%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и GMSAX

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSAIXGMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.05%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

6.00%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

7.78%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

10.40%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

9.07%

+1.01%

Сравнение комиссий CSAIX и GMSAX

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии GMSAX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и GMSAX

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.81%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%

Часто задаваемые вопросы

CSAIX and GMSAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSAIX has higher volatility (3.44%) compared to GMSAX (2.05%). In terms of maximum drawdown, CSAIX dropped -28.79% vs GMSAX's -23.58%.

GMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSAIX и GMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор