Сравнение CSAAX с QCFRX
CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CSAAX charges 1.58%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности CSAAX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAAX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.63%.
CSAAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 0.36%
QCFRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAAX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 6.11% | 3.55% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.63% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CSAAX and QCFRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAAX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
CSAAX
QCFRX
Сравнение CSAAX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAAX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 2.96 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок CSAAX и QCFRX
Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -8.00% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | 0.00% | -18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -1.57% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAAX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 14.50% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 14.50% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 14.50% | -4.42% |
Сравнение комиссий CSAAX и QCFRX
CSAAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAAX и QCFRX
Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности QCFRX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.65% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.61% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSAAX and QCFRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSAAX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор