Сравнение CS.PA с VRTX
CS.PA (AXA SA) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 16.78%/yr for VRTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и VRTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как VRTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CS.PA уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 13.92% против 16.78% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
VRTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам CS.PA и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.73% | 25.73% | 23.53% | 20.24% | 6.17% | 42.63% | -19.23% | 41.10% | -19.51% | 7.98% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -0.35% | -0.78% | 5.50% | 36.68% | 39.65% | -0.13% | -0.95% | 35.11% | 15.77% | 78.42% |
Correlation
The correlation between CS.PA and VRTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. VRTX — Ранг доходности на риск
CS.PA
VRTX
Сравнение CS.PA c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.13 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.27 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и VRTX
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки VRTX в -67.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -67.85% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -23.47% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -34.68% | +20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -34.68% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -42.79% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -20.23% | +20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -17.33% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 11.43% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и VRTX
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.26% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 20.36% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 33.68% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 28.80% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 33.28% | -8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и VRTX
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.68% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and VRTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор