Сравнение CS.PA с V
CS.PA (AXA SA) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CS.PA in Insurance - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции CS.PA уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.92% против 15.61% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
V
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам CS.PA и V
Correlation
The correlation between CS.PA and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between CS.PA and V shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. V — Ранг доходности на риск
CS.PA
V
Сравнение CS.PA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.72 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.37 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и V
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -43.60% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -17.13% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -26.00% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -26.00% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -35.88% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -19.52% | +19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -8.02% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 11.31% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и V
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.77% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 18.02% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 22.96% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 23.04% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 24.94% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и V
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор